التداول الخوارزمي – اهم الاستراتيجيات في التداول

التداول الخوارزمي هو طريقه آليه يحدث عن طريق الكمبيوتر للحد من تأثير المشاعر فى التداول. وتتمثل فى تداول العملات استنادا على مجموعه قواعد محدده ..فى هذا المقال سوف نتحدث باستفاضه عن فوائد التداول الخوارزمي واهم استراتيجياته الفعالة..

ما هو التداول الخوارزمي؟

هو طريقة تداول آلية تستخدم برنامج كمبيوتر لتداول العملات على حسب مجموعة قواعد محددة مسبقه. من أهم فوائد استخدام التداول الخوارزمي في إزالة مشاعر المتداول، وتحسين سيولة السوق، والقدرة على إجراء الصفقات بشكل متكرر وسريع أكثر مما يمكن للمتداول البشري. ومن الممكن أن  تستند القواعد المحددة في برنامج التداول الخوارزمي إلى السعر أو التوقيت أو أي نموذج رياضي آخر.

فوائد و مميزات التداول الخوارزمي:

• يتم وضع التداولات دائمًا بأفضل سعر ممكن.
• يتم إجراء أوامر التداول على الفور مما يعطي فرصة كبيرة للتنفيذ.
• يتم وضع التداولات على الفور ، لتجنب احتمال حدوث انزلاق كبير.
• يمكن تخفيض تكاليف المعاملات.
• يتم مراقبة ظروف السوق باستمرار.
• يزيل مخاطر التداول من الأخطاء اليدوية أثناء إدخال الأمر.
• يعمل الاختبار الخلفي جيدًا لتحديد ما إذا كانت استراتيجية التداول الخوارزمية ستكون مربحة.
• يزيل فرصة حدوث أخطاء التداول بسبب العوامل النفسية والعاطفية.

أهم المتطلبات التى يجب توفرها فى التداول الخوارزمي

1. معرفة ببرمجة الكمبيوتر، أو الموارد اللازمة لتوظيف مبرمج. يستخدم البعض أيضًا برامج معدة مسبقًا.
2. الوصول إلى منصة تداول تسمح بالتداول الخوارزمي ، مثل MT5.
3. الوصول إلى يغذي بيانات السوق.
4. طريقة ما لإعادة اختبار النظام قبل تشغيله.
5. توافر بيانات تاريخية دقيقة للاختبار الخلفي للنظام.

استراتيجيات التداول الخوارزمية

1- استراتيجيات تتبع الاتجاه

وهى أكثر الانواع شهره وانتشارا لاستراتيجيات التداول الخوارزمي و هي تلك التي تتبع الاتجاهات في المؤشرات الفنية مثل مستويات الأسعار ، الاختراقات أو المتوسطات المتحركة ، مستويات الدعم والمقاومة البسيطة. هذه الاستراتيجيات سهلة التنفيذ من خلال الوسائل الحسابية. وتميل إلى أن تكون ناجحة إلى حد ما عند استخدام المؤشرات المناسبة.

2- إعادة موازنة صندوق المؤشرات

توفر هذه الاستراتيجيه  فرصة شبيهة بالمراجحة للمتداولين الخوارزميين الذين يمكنهم الاستفادة من إعادة التوازن هذه من خلال استهداف الأصول التي يجب شراؤها قبل فترة إعادة التوازن مباشرة. من الأفضل تنفيذ هذه الأنواع من التداولات من خلال الخوارزميات للحصول على أفضل توقيت وأفضل الأسعار.

3- فرص التحكيم

الشراء في أحد الأسواق بسعر أقل والبيع في سوق آخر في وقت واحد في سوق آخر بسعر أعلى هو نوع من التداول يعرف باسم المراجحة. يقدم هذا النوع من التجارة أرباحًا خالية من المخاطر ، ولكن من الصعب للغاية على المتداول البشري الانسحاب نظرًا لأن فرص المراجحة قد تكون موجودة فقط لثوانٍ.

ومع ذلك، فإن الخوارزمية جيدة جدًا في تنفيذ هذا النوع من الإستراتيجية حيث يمكنها إجراء التداولات على الفور، كما أنها قادرة على وضع مئات أو آلاف الصفقات في الدقيقة. يمكن أن يكون هذا وسيلة فعالة للغاية لجمع الأرباح الخالية من المخاطر.

4- الاستراتيجيات المبنية على النموذج الرياضي

هناك عدد من النماذج الحسابية، مثل إستراتيجية الدلتا المحايدة للتداول، والتي أثبتت فعاليتها في التداول بمراكز متعددة تعوض الدلتا الإيجابية والسلبية. هذه الدلتا هي النسب التي تقارن التغيير في سعر الأصل بالتغير المقابل في سعر مشتقاته، مثل العقود الآجلة أو عقود الخيارات. الهدف هو جعل الدلتا الإجمالية لجميع المراكز المفتوحة متوازنة مع الصفر.

5- نطاق التداول (متوسط ​​الارتداد)

و تعتمد استراتيجية الارتداد المتوسط ​​على مفهوم أن الأسعار المرتفعة والمنخفضة مؤقتة، أن سعر أي أصل سيعود إلى المستوى المتوسط ​​بعد فترة زمنية في أقصى الحدود. إذا تمكن المتداول من تحديد نطاق وتنفيذ خوارزمية بناءً على ذلك، فسيتم وضع التداولات تلقائيًا في أي وقت يخرج فيه الأصل عن نطاقه الطبيعي.

6- النسبة المئوية للحجم (POV)

هذه إستراتيجية أخرى تحاول ملء طلب أكبر في أجزاء صغيرة للحفاظ على استقرار متوسط ​​السعر. سيرسل أجزاء صغيرة من الطلب الكامل بناءً على الحجم المحدد ومعلمات السعر حتى يتم تنفيذ الأمر الكامل.

7- متوسط ​​السعر المرجح بحجم التداول (VWAP)

و تعتبر الاستراتيجيه الاكثر شعبيه لدى الصناديق التي تحتاج إلى الحصول على مبلغ كبير من عملة معينة، لكنها لا تريد التأثير على السعر. تقسم الخوارزمية الطلبات الكبيرة إلى أجزاء أصغر ثم تنفذ تلك التي تستخدم بيانات الحجم التاريخية. الهدف النهائي هو تنفيذ كل أمر قريب من متوسط ​​السعر المرجح بحجم التداول.

8- النقص في التنفيذ

مميزات هذه الإستراتيجية أنها تسعى إلى تقليل تكلفة تنفيذ الأمر عن طريق زيادة أحجام الأمر عند تشديد السبريد. وخفض أحجام الأوامر عندما يكون السبريد أكبر. هذا يحافظ على تكلفة تنفيذ الأمر منخفضة.

من الممكن ان التداول الخوارزمي قد يبدو معقدًا ومخيفًا بعض الشيء، إذا كان بإمكانك تعلم برمجة أنظمة التداول الخوارزمية الخاصة بك الناجحة. يمكنك جعل حياتك التجارية أسهل كثيرًا على أساس يومي. تذكر أن الأسواق متغيره دائمًا، وهذا يعني أنه لا يمكنك  إصدار خوارزمية تداول دون التحقق منها من وقت لآخر.