قبل دراسة العلاقة بين الأسواق المالية المختلفة ، نحتاج إلى فهم أنواع الأسواق المالية، يمكن تقسيم السوق المالية إلى أربعة أسواق:
- أسواق العملات مثل الدولار الأمريكي والدولار الكندي والدولار الأسترالي واليورو.
- أسواق السلع مثل الذهب والفضة والنفط
- سوق السندات مثل السندات الحكومية طويلة الأجل لمدة 10 سنوات
- سوق الأسهم ، وخاصة مؤشرات الأسهم الرئيسية مثل داو جونز Dow Jones.
تخضع كل هذه الأسواق لشروط العرض والطلب وفقًا لمتغيرات اقتصادية مختلفة وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالدورة الاقتصادية ، لذلك ترتبط هذه الأسواق ببعضها البعض من خلال العلاقات التي يمكن استخدامها في العملية التحليلية.
ما هو الارتباط؟
الارتباط هو مفهوم إحصائي يهدف إلى قياس قوة العلاقة بين متغيرين ، حيث تكون قوة العلاقة بين -100٪ و + 100٪.
إذا كانت العلاقة بين سوقين ماليين أو بين ورقتين ماليتين في نفس السوق إيجابية ، فهذا يعني أنهما يتحركان في نفس الاتجاه (علاقة مباشرة) ، يرتفعان معًا وينخفضان معًا.
يعني ذلك كلما اقتربت من + 100٪ ، كانت العلاقة الإيجابية أقوى ، وكلما ابتعدت عنها وأقرب إلى الصفر ، كانت العلاقة الإيجابية أقوى.
ومع ذلك ، إذا كانت العلاقة بين سوقين سلبية ، فهذا يعني أنهما يتحركان في اتجاهين مختلفين (العلاقات العكسية) ،
وكلما اقتربنا من -100٪ كانت العلاقة أقوى ، وكلما كانت العلاقة معكوسة أكثر أصبح الكونكورد أقوى. أي عندما يرتفع أحدهما للأعلى ينخفض الآخر والعكس صحيح.
يشير الاقتراب من الصفر وبعيدًا عن 100 أو -100 إلى عدم وجود علاقة بين الأسواق المالية / الأدوات المالية وأن تحركاتهما العشوائية لأعلى ولأسفل غير مرتبطة.
الهدف من دراسة الارتباط
قد يكون التحليل صعبًا بسبب العدد الكبير من المتغيرات التي تحيط وتؤثر على تحركات الأسواق المالية أو العملات أو الأسعار.
أيضًا ، فإن معرفة أن الأوراق المالية الأخرى مرتبطة ارتباطًا مباشرًا أو العكس يمكن أن يؤثر على اتجاه حركتها في السوق.
أحد أهم الأدوار في دراسة الارتباط في التداول هو تخصيص المخاطر لتجنب الدخول في نفس المركز.
على سبيل المثال ، لن نشتري ورقتين ماليتين مرتبطتين مباشرة أو العكس.
في سوق العملات ، يمكنك معرفة درجة الارتباط بين أزواج العملات من خلال جدول مصفوفة ارتباط العملات الأجنبية
كيفية الاستفادة من تحليل العلاقات بين الأسواق عن طريق تحليل الـ Intermarket Correlation
تتيح مقارنة الرسوم البيانية والبيانات المتاحة وجداول البيانات تحليل العلاقات بين فئتين أو أكثر ، حيث تعتمد قوة العلاقة بين هذين المتغيرين على درجة الارتباط.
1- ترابط ايجابى
الارتباط الإيجابي هو ميل المتغيرين للتحرك معًا.
الارتباط هو +1.0 ، +0.7 وهو من النوع الإيجابي تمامًا: +1.0 يشير إلى أن المتغيرين لهما علاقة إحصائية مع ارتباط إيجابي.
يمكن أن تكون كيفية استخدام تحليل العلاقات بين الأسواق مفيدة جدًا للمستثمرين.
2-ارتباط سلبي (رابط عكسي)
هذه علاقة سلبية بين متغيرين ، مع أقصى انخفاض للارتباط السلبي يبلغ -1.0. يشير الارتباط -0.7: -1.0 إلى وجود علاقة إحصائية مع ارتباط سلبي.
هذا يسهل طرق الربح من تحليل العلاقات بين الأسواق.
تشير العلاقة القريبة من الصفر إلى وجود علاقة ضعيفة بين المتغيرين.
إذا تغيرت العلاقة من سلبية إلى إيجابية أو العكس ، فهذا يدل على عدم الاستقرار بين المتغيرات ولا جدوى من الاعتماد عليها في التداول حيث لم يتم إثبات أي ارتباط بينهما.
كيفية الاستفادة من تحليل العلاقات بين الأسواق عن طريق العلاقات التضخمية والانكماشية؟
كيف تستفيد من تحليل علاقات السوق يتأثر بشكل كبير بالتضخم والانكماش. تتأثر الأسهم والسندات والسندات والسلع والسلع والدولار الأمريكي.
1- ذات الصلة بالتضخم
أثناء التضخم ، توجد علاقة إيجابية بين الأسهم والسندات ، حيث تتحول السندات أولاً ، تليها الأسهم.
وهذا بالضبط ما أفهمه الآن! يعد انعكاس أسعار السندات إشارة إلى انعكاس أسعار الأسهم ، ولكن تذكر أننا نتحدث عن كيفية استخدام التحليل المرتبط بالسوق فيما يتعلق بالتضخم!
علاوة على ذلك ، أثناء التضخم هناك علاقة عكسية بين السندات والسلع ، وبين الدولار والسلع.
2- علاقة الانكماش
أثناء الانكماش ، توجد علاقة عكسية بين أسعار السندات وأسعار السلع. هذا يعني أن هناك علاقة إيجابية بين أسعار الأسهم وأسعار الفائدة.
هناك ارتباط إيجابي واحد أثناء الانكماش.
إنها العلاقة بين أسعار الأسهم وأسعار السلع.
العلاقة بين الدولار الأمريكي وأسعار السلع ، العلاقة بين السندات والسلع ، كلها متناسبة عكسيًا!
تحليل العلاقات بين الأسواق يعد واحدة من أهم استراتيجيات التداول التي يجب عليك إضافتها لجدول استراتيجياتك في التداول.
