التداول الكمي من أنواع التداول الاكثر دقه وتعتمد على نظريات رياضيه واحصائيه لتحديد معدل الربح وتقنين معدل الخساره فى الوقت ذاته، وفى هذا المقال سوف نتعرف أكثر عن آليه حدوثه..
التداول الكمي
هو استخدام نماذج رياضية وإحصائية متطورة وحسابات لتحديد فرص الربح في الأسواق المالية. يتميز بتطبيقه لتقنيات حديثة متقدمة على قواعد بيانات ضخمة لتوفير تحليلات شاملة للفرص الموجودة في السوق.
مميزات التداول الكمي:
- القوة الحسابية الهائلة تمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى فرص أوسع في السوق
- يمكن للمستثمرين تداول العديد من الأسواق في نفس الوقت باستخدام استراتيجيات تداول متعددة دون فقدان الجودة أو الاتساق.
- لن يكون هناك قلق بشأن عدم القدرة على مراقبة أو تتبع مخاطر التداول بنشاط في السوق
- يزيل التداول الكمي أيضًا مخاطر التداول الذاتي في السوق
- يتم القضاء على خطر المشاعر الإنسانية والتحيز من خلال استخدام الرياضيات في نشاط التداول
- يضمن التداول الكمي عدم الحاجة إلى مراقبة كل جزء من البيانات ، مع ضمان الاستفادة الكاملة من كل فرصة تداول ذات احتمالية عالية في الأسواق المالية السريعة والحيوية.
عيوبه:
- كان التداول الكمي في الأساس حكراً على المتداولين المؤسسيين بسبب التكاليف المرتفعة التي يتطلبها إنشاء نظام تداول موثوق
- يعد تطوير نظام تداول كمي جيد عملية تستغرق وقتًا طويلاً وتستهلك الكثير من رأس المال من جمع البيانات البحثية والجودة إلى الاختبار والتحسين.
- يتطلب أيضًا قدرًا كبيرًا من المعرفة والمهارات الرياضية والبرمجية ، والتي لا يمتلكها دائمًا مستثمر التجزئة العادي.
استراتيجيات التداول الكمي
1- التحكيم الإحصائي
هذه إستراتيجية مصممة للاستفادة من سوء تسعير الأصول في السوق. تحدث عمليات المراجحه الاقتصاديه فى غضون بضع ثوانٍ أو دقائق عندما تفشل إحدى البورصات أو الخدمات الأساسية في تسعير أحد الأصول وفقًا لقيمته الحقيقية. يجب أن تستغرق الصفقات وقتًا قصيرًا حتى يكون هناك تعرض أقل لمخاطر السوق.
2- صناعة السوق
هذه إستراتيجية مصممة لكسب المال من هوامش العرض والطلب. صنع السوق هو ببساطة شراء أفضل عرض وبيع أفضل أسعار الطلب. وبالتالي، يعمل صناع السوق كتجار جملة في الأسواق المالية حيث تعكس أسعارهم الطلب والعرض في السوق.
3- ارتداد معتل
يعتمد متوسط الارتداد على فكرة أن الأسعار المتطرفة هي حالات نادرة ومؤقتة وأن أسعار الأصول المالية ستميل دائمًا إلى الحصول على متوسط الأسعار على المدى الطويل. تمثل الانحرافات المحددة عن متوسط الأسعار فرصة للتداول في السوق الأساسي. يمكن تمثيل المتوسط بصيغة رياضية معقدة أو ببساطة متوسط الأسعار في الفترات الأخيرة، مثل المتوسط المتحرك البسيط . إذا كانت الأسعار أقل من متوسط السعر بالانحراف المذكور .
4- استراتيجيات الاتجاه
هذه هي الاستراتيجيات المصممة للاستفادة من الاتجاه المحدد في السوق. مثال علي ذلك، في أسواق السندات طويله الاجل والأسهم المختارة أو العملات المشفرة. يمكن لأنظمة التداول الكمي تحديد متى يكون هناك زخم صعودي أو هبوطي حقيقي حتى يتمكنوا من ركوب الموجة. يمكن توقع اتجاه السوق باستخدام معلومات التسعير السابقة وبيانات الحجم ؛ ثم يمكن تنفيذ استراتيجيات الاتجاه المناسبة في السوق.
5- حدث التحكيم
الأحداث الاقتصادية مثل عمليات الدمج والاستحواذ في سوق الأوراق المالية ، يمكن أن تخلق فرصًا قصيرة الأجل يمكن للمتداولين الكميين استغلالها. في حالة عمليات الاندماج والاستحواذ ، تكمن الفكرة عادةً في بيع أسهم الشركة المشترية مع شراء الشركة المراد الاستحواذ عليها في نفس الوقت. يكمن خطر المراجحة في الحدث في وجود تعرض لمخاطر السوق في حالة إلغاء الصفقة ، وهو ما يمكن أن يحدث بسبب تحديات قانونية أو تعقيدات أخرى.
6- انتحال
هذا أسلوب تداول مثير للجدل يستمر حتى الآن على الرغم من أنه يعتبر محظورًا. يتضمن وضع أوامر محدودة خارج نطاق العرض والطلب مع عدم وجود نية لتنفيذها.
أكبر فائدة للتداول الكمي هي القدرة على تحليل عدد غير محدود من الأسواق عبر عدد لا حصر له من نقاط البيانات. باستخدام الرياضيات ، يفتح المتداولون الكميون آفاق التداول المحتملة لتشمل الأسواق المالية بأكملها. وأيضا يزيل المشاعر من التداول ، ويلتزم بدلاً من ذلك بالقرارات المستندة إلى البيانات الخالية من التحيز الذي يمكن أن يصنعه المتداولون البشريون ، يمكن أن تكون الأنظمة الآلية التي أنشأها المتداولون الكميون مربحة للغاية عند إنشائها بنجاح.
