مؤشر ROC – كيفية التداول علي مؤشر التغير؟!

اذا كنت تريد معرفه النسبه المئويه للتغير في السعر بين الان وعدد من السنين الماضيه لتحديد متى تبيع وتشتري فعليك استخدام مؤشر ROC  ولكي تعرف كل التفاصيل عنها فنقدم لك هذه المقاله لتكون مفيده لك في اختيار استراتيجيتك في التداول باستخدام مؤشر ROC

ما هو مؤشر ROC؟

يندرج مؤشر التغير بمؤشر فني للزخم. يقيس النسبة المئوية للتغير في السعر بين السعر الحالي والسعر لعدد معين من الفترات الماضية. يتم رسم هذا المؤشر بالنسبة للصفر، حيث يتحرك المؤشر صعوداً إلى المنطقة الإيجابية إذا ارتفع السعر والمنطقة السلبية إذا انخفض السعر.

حساب مؤشر ROC

الخطوة الأساسية في حساب ROC هي اختيار قيمة n  يمثل “n” رقمًا محددًا بواسطة “المستخدم” وهو عدد الفترات الماضية التي تتم مقارنة السعر بها . يقوم ROC بتعقب العلاقة بين أسعار الإغلاق خلال فترتين. في الحساب القياسي، يتم رسم الفرق كـ ROC. بين فترة وأخرى، يمكن أن يكون رقماً موجباً أو سالباً.

ROC = [(Current Close – Close n periods ago) / (Close n periods ago)] X 100

لذلك، يتم رسم الخط المرجعي المركزي على أنه صفر!

قراءة مؤشر ROC

• قيم المؤشر إما أعلى من الصفر أو أقل من ذلك. يعتبر الصفر خط مركزي. عندما تكون قيم المؤشر قريبه من الصفر، فإنها تدل على سوق موحد.
• اما اذا كانت القراءة فوق الصفر فانه اتجاه صعودي في السوق
• واذا كانت القراءة تحت الصفر سوف تدل على اتجاه هبوطي في السوق.

الحد الأقصى للانخفاض هو الصفر. هذا يعني بشكل أساسي أنه في حين أن قيم ROC السلبية لها حد ، فإن قيم ROC الإيجابية غير محدودة.

لا يوجد لدى مؤشر ROC مستويات محددة لاعلى نقطه يمكن الشراء والبيع. ولكن يختار المتداولون هذه المناطق من خلال ملاحظة المستويات القصوى السابقة التي طبعتها ROC فيما يتعلق بسعر الأصل الأساسي.

استخدامات مؤشر ROC في التداول

إليك كيفية تداول الإشارات الناتجة عن مؤشر ROC:

• ظروف التشبع في الشراء والبيع
  تعتبر مؤشرات الزخم مثالية بشكل خاص للتداول في أسواق النطاق لأنها تساعد في التنبؤ بنقاط التحول بدقة. يشير الزخم عمومًا إلى الاتجاه الذي يستمر في مساره ، وفي سوق النطاق ، إذا بدأ الاتجاه يفقد زخمه ، فمن الأفضل البدء في البحث عن فرص للتداول في الاتجاه المعاكس. يمكن أن تحدث القمم والقيعان بعد انقضاء فترة زمنية معينة أو عند إجراء نسبة مئوية معينة من الحركة. كمؤشر غير منضم ، يعطي ROC صورة واضحة عن وقت توقع مثل هذه التحولات بناءً على مستويات المؤشر المطبوعة السابقة.
• هروب
  تحدث هروب بزخم قوي، وما مؤشرا أفضل للتأهل هروب منعندما يتم توحيد السعر أو تحديد نطاقه ، ستطبع ROC قيمًا ثابتة. سيؤكد الارتفاع أو الانخفاض الحاد المستمر أن اتجاه الاختراق سيستمر في المستقبل.
• تقاطع خط الصفر
  يشير تقاطع خط الصفر على ROC إلى أن اتجاه جديد يتشكل. يشير تقاطع خط الصفر من الأسفل إلى وجود اتجاه صعودي الآن. بينما يشير التقاطع من أعلى إلى أن الاتجاه الهبوطي في مكانه الآن. كما هو مذكور أعلاه. من المهم النظر في تقلب الأصول ومخطط الإطار الزمني لتقليل إشارات ROC الخاطئة أو المنحرفة التي تأتي من تقاطعات خط الصفر.
• الإختلافات
  تعتبر الاختلافات رائعة لتوقيت نقاط تحول السوق ، ومع كون ROC مؤشرًا للزخم ، يمكن أن تقدم إشارات تباعد دقيقة ومقنعة. سيحدث الاختلاف الصعودي عندما يشكل السعر قيعان منخفضة. لكن ROC تطبع قيعان أعلى. ستكون هذه إشارة إلى أن الاتجاه الهبوطي يفتقر إلى الزخم وأن تغيير الاتجاه نحو الأعلى على وشك الحدوث. وبالمثل ، سيحدث تباعد هبوطي عندما يشكل السعر ارتفاعات أعلى ، لكن ROC تطبع ارتفاعات منخفضة. ستكون هذه إشارة إلى أن الاتجاه الصعودي يفتقر إلى الزخم وأن تغيير الاتجاه نحو الأسفل على وشك الحدوث. من المهم ملاحظة أنه في بعض الأحيان ، قد تستغرق إشارة التباعد وقتًا أطول قليلاً للتشغيل ، ومن المهم الحصول على تأكيد من أدوات أخرى أو حتى شمعدانات الأسعار لتحديد نقاط الدخول المثلى للتجارة.

مؤشرROC وأدوات التحليل الفني الأخرى

تقدم ROC أحيانًا إشارات مبكرة أو متأخرة. لذلك ، من المهم البحث عن مجموعات المؤشرات الفنية فعالة مع ROC والتي ستساعد في توليد إشارات التقاء.

فيما يلي بعض أفضل استراتيجيات مجموعات مؤشرات ROC :

• ROC وستوكاستيك
  هذا المزيج هو الأفضل لتوقيت انعكاس الاتجاه. عندما تقدم ROC إشارة تباعد ، يمكن للمتداولين مراقبة التقاطعات العشوائية في مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع لاختيار نقاط الدخول المثلى تحسبًا لتغير الاتجاه. على سبيل المثال ، في حالة التباعد الصعودي ، فإن أفضل نقطة دخول ستكون التقاطع العشوائي في منطقة ذروة البيع.
• ROC والمتوسطات المتحركة
  يمكن أن يعطي تقاطع خط الصفر ROC أحيانًا إشارات غامضة لتأكيد تغيير الاتجاه. لتأكيد انعكاسات الاتجاه ، يمكن للمتداولين الجمع بين ROC مع متوسطين متحركين . على سبيل المثال ، عندما تكون ROC  قد عبرت خط الصفر من أعلى للإشارة إلى اتجاه هبوطي ، فسيتم تلقي تأكيد إضافي عندما يتجاوز المتوسط ​​المتحرك الأسرع المتوسط ​​المتحرك الأبطأ لأسفل

مخاطر مؤشر معدل التغير؟

1. بعض المحللين الفنيين يرون أن السعر الأخير أكثر أهمية في التنبؤ بسعر مستقبلي محتمل من السعر الذي كان عليه في الفترات السابقة. وفي الوقت نفسه ، يضع حساب ROC أوزانًا متساوية على آخر سعر و السعر قبل فترات n.
2. عندما يكون هناك توحيد للأسعار ، تكون التغييرات في السعر صغيرة جدًا ويتحرك المؤشر نحو القيمة 0. يمكن أن يعطي إشارة تداول خاطئة.
3. عند استخدام ROC كمؤشر للانحراف. ضع في اعتبارك أن الإشارات قد تأتي مبكرًا جدًا. في بعض الأحيان يظهر ROC بالفعل اختلافًا ، لكن السعر يستمر في الاتجاه السابق لفترة أطول. استخدم الاختلاف لتأكيد التداول ، ولكن لا تستخدمه كإشارة دخول تداول.

وفي النهاية فإن مؤشر ROC هو اختصار لمؤشر معدل التغير الذي يعتمد على الزخم ومصمم لقياس المعدل الذي يتغير به السعر من فترة إلى أخرى مما يمنح المتداولين نظرة ثاقبة حول مدى سرعة ارتفاع السعر أو انخفاضه.