تعتبر أدوات التحليل الفني ضرورية للمتداولين لأنها تتيح لهم فهم حركة السوق وتطوير استراتيجيات استثمار فعالة. إحدى هذه الأدوات هي معامل الارتباط في التداول، وهي صيغة تقيس العلاقة بين متغيرين. وفي هذه المقالة سنتعرف على ما هو معامل الارتباط في التداول وكيف يعمل وكيف يتم حسابه وفيم يستخدم في التداول.
ما هو معامل الارتباط في التداول ؟
معامل الارتباط هو مقياس إحصائي يحدد العلاقة الخطية بين متغيرين.
تم إنشاؤه بواسطة كارل بيرسون، عالم الرياضيات الإنجليزي المعروف بأنه أحد آباء الإحصاء. يقوم هذا المعامل، الذي يرمز له بالحرف r ، بتقييم شدة واتجاه هذه العلاقة، مما يوفر معلومات قيمة لتحليل السوق.
كيف يعمل معامل الارتباط في التداول ؟
يقيس معامل الارتباط العلاقة الخطية بين متغيرين كميين.
يتم تمثيل هذه العلاقة في مخطط مبعثر، حيث يتم رسم المتغيرين بيانيًا في نظام الإحداثيات الديكارتية. الهدف هو تحليل كيفية ارتباط المتغيرات ببعضها البعض، وتقييم اعتمادها واستقلالها.
تتراوح قيمة معامل الارتباط بين -1 و 1:
- -1 يشير إلى وجود علاقة خطية سلبية كاملة، حيث يزيد أحد المتغيرين بينما يتناقص الآخر.
- يشير الشكل 1 إلى وجود علاقة خطية إيجابية مثالية، حيث يزيد المتغيران أو ينقصان في وقت واحد.
- يشير 0 إلى عدم وجود علاقة خطية بين المتغيرات.
صيغة معامل الارتباط في التداول
قد تبدو معادلة معامل الارتباط معقدة في البداية، لكنها تصبح أكثر بساطة مع الاستخدام.
معامل الارتباط الذي يرمز إليه بالحرف r هو قيمة لا تحتوي على وحدات بين -1 و 1. تتم تسمية نتيجة التقييم بالحرف p، ولهذا السبب يتم تحديد الارتباطات عادةً برقمين رئيسيين: r = و p = .
يتم تمثيل إحدى الصيغ الأكثر استخدامًا: P=Sxy/Sx.Sy
في المعادلة، الحرف P هو نتيجة معامل الارتباط. S هو التباين بين المتغيرات x وy، مقسومًا (/) على الانحراف المعياري للمتغير x مضروبًا في الانحراف المعياري للمتغير y (Sx.Sy). النتائج التي يمكن أن يحققها المعامل هي -1 و0 و1.
وفقا لنتائجك، سيكون لديك أنواع مختلفة من الارتباطات الخطية.
يتم تفسير المعامل على النحو التالي:
- العلاقة المثالية : القيم بين +0.96 و 1 أو -0.96 و -1.
- علاقة قوية : القيم بين +0.85 و +0.95 أو -0.85 و -0.95.
- علاقة معنوية : القيم بين +0.70 و +0.84 أو -0.70 و -0.84.
- العلاقة المعتدلة : القيم بين +0.50 و +0.69 أو -0.50 و -0.69.
- العلاقة الضعيفة : القيم بين +0.20 و +0.49 أو -0.20 و -0.49.
- علاقة ضعيفة جداً : القيم بين +0.10 و +0.19 أو -0.10 و -0.19.
- العلاقة الخالية : القيم بين +0.00 و +0.09 أو -0.00 و -0.09.
تشير إشارة المعامل (+ أو -) إلى اتجاه العلاقة.
كيفية حساب معامل الارتباط في التداول؟
يعد معامل الارتباط أداة قيمة في التداول، لأنه يسمح بما يلي:
- قياس العلاقة الخطية بين قيمتين كميتين: يساعد المتداولين على تحديد ما إذا كانت العلاقة مثالية أم مهمة أم ضعيفة أم قوية.
- التعرف على الاتجاهات الصعودية أو الهبوطية: يسهل تحديد اللحظات المثالية للصفقات القصيرة أو الطويلة.
- عمل توقعات السوق: يساعد على التنبؤ بسلوك أسعار الأصول المالية.
ومع ذلك، فإن معامل الارتباط له حدود، لأنه يقيم فقط العلاقات الخطية والكمية. وهي ليست مفيدة للمتغيرات ذات العلاقات غير الخطية أو المتقطعة.
مميزات معامل الارتباط في التداول
تحليل العلاقة بين الأصول
في التداول، يساعد معامل الارتباط المتداولين على فهم كيفية تحرك أصلين بالنسبة لبعضهما البعض. على سبيل المثال:
- ارتباط إيجابي عالي : إذا كان هناك ارتباط إيجابي بين أصلين، فإن أسعارهما تميل إلى التحرك في نفس الاتجاه. يمكن أن يكون هذا مفيدًا لاستراتيجيات التحوط أو لتنويع المحفظة الاستثمارية.
- الارتباط السلبي العالي : يشير الارتباط السلبي المرتفع إلى أن أسعار الأصلين تميل إلى التحرك في اتجاهين متعاكسين. تعتبر هذه المعلومات ذات قيمة لاستراتيجيات المراجحة أو لحماية الاستثمار في الأصول المعرضة للخطر.
تقييم التنويع
يسمح لك معامل الارتباط في التداول بتقييم تنوع المحفظة الاستثمارية. تحتوي المحفظة المتنوعة بشكل جيد على أصول لا ترتبط بشكل كبير مع بعضها البعض، مما يمكن أن يقلل من المخاطر الإجمالية.
تحديد فرص التداول
تحليل معامل الارتباط يمكن أن يكشف عن فرص التداول على أساس العلاقة بين الأصول. على سبيل المثال، إذا كان أحد الأصول يتحرك في الاتجاه المعاكس لآخر، فقد يشير ذلك إلى فرصة لفتح مركز في الأصل بالاتجاه المعاكس.
معامل الارتباط مقابل. معامل التباين
ومن المهم عدم الخلط بين معامل الارتباط ومعامل الاختلاف.
يقيس معامل الاختلاف التشتت النسبي لمجموعة من البيانات، بينما يقوم معامل الارتباط بتقييم قرب متغيرين من الخط.
يعد معامل الارتباط في التداول أداة أساسية للمتداولين، حيث يتيح لهم فهم العلاقة بين متغيرات السوق المختلفة . يمكن أن يساعد تطبيقه الصحيح في تطوير استراتيجيات استثمار أكثر فعالية واتخاذ قرارات مستنيرة لتعظيم الأرباح وتقليل المخاطر.
تعرف أيضًا على:
