إن مؤشر ستوكاستيك يحظى بشعبية في تجارة الأسهم لأنه أداة فعالة مفيدة بشكل خاص لتجار الفوركس المبتدئين. وسيكون نظام التداول مع مؤشر ستوكاستيك ومؤشرين أو ثلاثة مؤشرات موثوقة ومؤكدة أداة ممتازة لبدء التداول الاحترافي. والذي لديه القدرة على أن يصبح مؤشر مربح. لذلك سنبرز لك أهم التفاصيل التي يجب معرفتها لمؤشر ستوكاستيك فلنبدأ …
مؤشر ستوكاستيك
هو أداة من أدوات التحليل الفني. يوجد هذا المؤشر في كل منصات التداول تقريبًا ويستخدمه الكثير من المتداولين في جميع أنحاء العالم. ابتكر هذا المؤشر جورج لين، وهو محلل فني شهير. يحدد مؤشر ستوكاستيك أين أغلق السعر بالنسبة إلى نطاق سعري محدد على مدار فترة زمنية مختارة. خلال الاتجاه الصعودي، تميل الأسعار إلى الإغلاق بالقرب من قمة نطاق محدد، بينما خلال الاتجاه الهبوطي فإنها تتجمع بالقرب من القاع. يتكون مؤشر ستوكاستيك من خطين؛ الخط %K والخط %D. يتم الحصول على أهم الإشارات باستخدام الخط %D.
مكونات المؤشر:
- يتكون المؤشر من خطين، خط سريع ويطلق عليه %K، وأخر بطئ يطلق عليه %D
- تتراوح حركة المؤشر بين صفر و 100
- خط المنتصف للمؤشر هو مستوى 50
- يتم إضافة مستويي 20 و 80 ولهما دور مهم في إشارات المؤشر
كيفيه الاستفادة من مؤشر ستوكاستك ؟
- اشارات التشبع الشرائي والبيعي:
التشبع البيعي: عندما يهبط %K أدنى مستوى 20 مكونا قاعا فإنه يعتبر في وضع تشبع بيع. وتفعل الإشارة عند عودة السعر أعلى مستوى 20 مرة أخرى
التشبع الشرائي: وعندما يعلو %K أعلى مستوي 80 مكونا قمة فإنه يعتبر في وضع تشبع شراء. وتفعل الإشارة عند عودة السعر أدنى مستوى 80 مرة أخرى.
وبيتم تجاهل التشبع الشراء في الاتجاه الصاعد، وتجاهل التشبع البيعي في الاتجاه الهابط
- الإنفراج والتباعد Divergence
كأغلب مؤشرات الزخم، تعتبر إشارة الإنفراج أو التباعد بين السعر والمؤشر من الإشارات الهامة والرائدة في التنبؤ بتحركات السعر.
كيفيه التداول مع مذبذب مؤشر ستوكاستيك؟
- خطوط العبور
إن أبسط إشارة من مؤشر الاستوكاستكStochastic Oscillator هي تقاطع الخطوط الرئيسية والمتقطعة.
المعاملات مفتوحة في اتجاه تقاطع الخطوط: إذا تجاوز خط سريع (صلب) البطيء (المنقط) من اسفل إلى اعلى، يتم فتح صفقة شراء والعكس صحيح يتم فتح صفقة بيع.
يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مؤشر ستوكاستيك هو أحد مؤشرات التذبذب الحادة، وسيعطي الكثير من الإشارات لكن الكثير منها ستكون خاطئة، لذلك عند التداول بهذه الطريقة يجب عليك على الأقل تحديد وقف الخسارة الصعبة.
2. الخروج من ذروة الشراء/ذروة البيع
عندما يأتي مؤشر ستوكاستيك فوق المستوى العلوي أو السفلي، يشير هذا إلى أن السعر الحالي أقل أو أعلى بكثير من القيم السابقة، وهذا يخلق ذروة شراء أو ذروة بيع في السوق يمكن استخدامها للتداول.
من المنطقي فتح صفقة شراء عندما يكون المؤشر في البداية في منطقة ذروة البيع ثم يتجاوز المستوى الأدنى صعودًا، يتم فتح المعاملات للبيع في حالة المرآة، ومن أجل الحد من عدد الإشارات الخاطئة تخطى المدخل إلى منطقة خط سريع واحد فقط.
التداول في ذروة الشراء والبيع يبدو منطقيا اكثر في الممرات، خلال فترات الاتجاه القوي يدخل مؤشر ستوكاستيك بسرعة إلى المنطقة، ولكن قد يستمر السعر في التحرك في نفس الاتجاه بعد عبور الخطين للمستوى في الاتجاه المعاكس.
3. الانحراف
يعتبر الانحراف من أقوى الإشارات لأي مذبذب ولا يعتبر الاستوكاستك استثناءً، ويتجلى ذلك في تباعد اتجاه الخطوط التي تربط بين القمم أو القمم العديدة المقابلة على الرسم البياني والمؤشر.
كما يتشكل انحراف الثيران عندما تستمر الحدود الدنيا على الرسم البياني في الانخفاض، ولكن على المؤشر تم بناء الانكماش الأخير فوق المستوى السابق، وبالتالي يتم توجيه الخط الذي يربط السنون على الرسم البياني نحو الأسفل، ويتم توجيه الخط الذي يربط الحد الأدنى من المؤشر صعودًا بالفعل.
يتشكل انحراف الدببة في الوضع المعاكس حيث تستمر القمم أكثر وأكثر في التشكيل على الرسم البياني، ولكن على المؤشر تكون القمة الأخيرة أقل من السابقة.
اتجاه الخط الذي يربط الحد الأدنى أو الحد الأقصى للمؤشر في الانحراف ويشير إلى الاتجاه الذي يتم فيه فتح الصفقة
معادلة ستوكاستيك السريعة
أشهر الفترات لمؤشر ستوكاستيك هي 5 و 14. خلال التقلبات، يتم استخدام الفترة 5 والفترة 9، بينما تستخدم الفترة 14 على نطاق واسع في بقية الأسواق.
بافتراض أن الفترة هي 5، وأعلى قمة هي 30، وأدنى قاع هو 10 وسعر الإغلاق الحالي هو 20، يمكن استخدام المعادلة المذكورة أعلاه في حساب خط %K:
ويتم تقدير قيمة الخط الثاني، الخط %D، عن طريق تحقيق الاستواء باستخدام المتوسط الحسابي للخط %K. فهو ببساطة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 3 للخط %K:
%D = المتوسط المتحرك البسيط (%K,3)
هذا هو ما يعرف باسم مؤشر ستوكاستيك السريع.
مؤشر ستوكاستيك البطيء
ويقوم مؤشر ستوكاستيك السريع بإنتاج إشارات مبكرة، مما يعني أن الكثيرين من المتداولين يفضلون تحقيق المزسد من الاستواء للخطين %K و %D.
وبأخذ متوسط متحرك بسيط لفترة 3 إضافية لخط %D وخط %K، يتم حساب مؤشر ستوكاستيك البطيء المقابل كما يلي:
%K = المتوسط المتحرك البسيط (%K,3)
%D = المتوسط المتحرك البسيط (%D,3)
يتراوح نطاق مؤشر ستوكاستيك بين صفر و 100. تعني القراءة صفر أن أحدث سعر إغلاق مساوي لأقل سعر في النطاق السعري خلال الفترة الزمنية المختارة.
تعني القراءة 100 أن أحدث سعر إغلاق مساوي لأعلى سعر تم تسجيله في النطاق السعري خلال الفترة الزمنية المختارة.
القراءة فوق 80 تعتبر مؤشرًا على أن السوق قد وصلت إلى مستويات تشبع الشراء القصوى، بينما القراءة تحت 20 تشير إلى أن السوق قد هبطت إلى مستويات تشبع البيع القصوى.
إشارات الشراء والبيع:
يتم إصدار إشارة الشراء عندما يهبط كل من خطي %K و %D و يعبران تحت مستوى 20 لتشبع البيع. وللحصول على المزيد من الإشارات التأكيدية، يمكن أن ينتظر المتداولون لارتفاع خط %D فوق مستوى 20.
بالاضافة الي ذلك، يتم إصدار إشارة البيع عندما يرتفع كل من خطي %K و %D و يعبران فوق مستوى 80 لتشبع الشراء. ومرة أخرى، إذا كان هناك حاجة لتأكيد إضافي، يمكن للمتداولين الانتظار حتى يهبط خط %D تحت مستوى 80. ومن الجدير بالذكر أن بعض المتداولين ينتظرون أن يهبط الخط %K وليس الخط %D تحت مستوى تشبع الشراء أو يرتفع فوق مستوى تشبع البيع من أجل الدخول في السوق. وبالمثل، بالنسبة للإشارات السريعة، يراقب المتداولون خط %K وليس خط %D البطيء.
بالإضافة إلى المستويان 20 و 80، يمكن للمتداولين أيضًا استخدام مستوى 30 و مستوى 70 في بعض الأحيان. عندما تعجز المؤشرات التي تتبع مسار الاتجاه في الأسواق التي تتحرك بشكل جانبي، قد يصدر مؤشر ستوكاستيك إشارات في الوقت المناسب.
وفي النهاية يتم استخدام مؤشر ستوكاستيك بواسطة كل من المتداولين المبتدئين والمتداولين المخضرمين ذوي الخبرة على السواء. يكون المؤشر مفيدًا سواء في الأسواق ذات الاتجاه الواضح أو في الأسواق التي تتحرك في نطاقات محددة. حيث إن المؤشر يصدر مجموعة متعددة من الإشارات. وربما يكون انتقال مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى تشبع الشراء أو تحت مستوى تشبع البيع أكثر شيوعًا في الأسواق ذات الاتجاه الجانبي. ومن ناحية أخرى، فالتباعد (سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا) بين مؤشر ستوكاستيك والسعر قد يكون أكثر شيوعًا في الأسواق التي تتحرك في اتجاه واضح ومحدد. ومن الحكمة ملاحظة أن المؤشرات ومؤشرات التذبذب تكون أدوات جيدة ومفيدة عندما يتم مزجها مع بعضها البعض، بما فيهم، وخصيصًا، السعر نفسه.
