الاختبار الرجعي للمحفظة هو طريقة لتحديد كيفية عودة تخصيص أصول المحفظة المحددة في الماضي خلال فترة معينة. يمكن أن تتكون المحفظة من فئة أصول واحدة أو تشمل عدة فئات أصول وسوف نتعرف على الاختبار الرجعي بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.
الاختبار الرجعي (Backtesting)
هو تحديد كيفية أداء استراتيجية التداول في الماضي. يعد الاختبار الرجعي عنصرًا أساسيًا في تطوير نظام تجاري فعال. يمكن القيام به يدويًا أو بشكل منهجي. ويهدف إلى تحديد ما إذا كانت استراتيجية التداول تستحق التنفيذ في السوق المباشر. فئة أصول واحدة أو تشمل عدة فئات أصول.
ويتم إجراء الاختبار للمحفظة لتحديد التكوين الأمثل الذي يمكن أن يساعد المستثمرين على تحقيق أهدافهم المرجوة. يمكن أن يكون الهدف إدارة المخاطر أو تحقيق قيمة أكبر.
كيفيه اختبار استراتيجيه التداول؟
1- حدد الاستراتيجية
حدد جميع المعايير التي تشكل استراتيجيتك. يتضمن ذلك فئة الأصول التي تتداولها والإطار الزمني للرسم البياني. تتميز فئات الأصول المختلفة بخصائص مختلفة، وستحدد مقدار المعلومات التاريخية التي سيتم جمعها.
2- ابحث عن الصفقات
قم بالبحث عن عن الصفقات التي تلبي شروط استراتيجيتك. قم بتحليل وتسجيل إشارات الدخول والخروج التي كانت الاستراتيجية ستولدها لو تم اتخاذ جميع التداولات. يجب تسجيل جميع التداولات الصالحة لتحديد العائد الإجمالي. تشكل التداولات الصالحة كلاً من الصفقات الرابحة والخاسرة.
3- تحديد العائد الصافي
يتم تحديد صافي العائد من خلال احتساب التكاليف الأخرى المتعلقة بالتداول في الاعتبار مثل تكاليف المعاملات أو العمولات أو الاشتراكات ذات الصلة. قارن صافي العائد برأس المال الأولي خلال فترة اختبار رجعي للعثور على النسبة المئوية الصافية للعائد.
نصائح يجب مراعاتها في الاختبار الرجعي:
- يجب وضع سيناريوهات السوق المختلفة فى الحسبان، إذا قمت بإجراء اختبار رجعى فقط خلال الأسواق الصاعدة، فقد تؤدي استراتيجيتك بشكل سيئ أثناء الأسواق الهابطة أو الأسواق الجانبية.
- اهدف إلى إبقاء التقلبات عند أدنى مستوى ممكن. قد تكون الإستراتيجية شديدة التقلب مدمرة بشكل خاص في الأسواق ذات الرافعة المالية وتعرضك لطلبات الهامش المحتملة.
- Backtest باستخدام مجموعة ذات صلة من البيانات. على سبيل المثال، قد يكون أداء استراتيجية التداول المطبقة في أسهم التصنيع ضعيفًا عند تداول أسهم التكنولوجيا.
- قم بتخصيص معلمات الاختبار الرجعي لتلبية احتياجاتك الخاصة للحصول على نتائج دقيقة. يمكن أن تتضمن المعلومات أحجام المركز ومتطلبات الهامش وتكاليف المعاملات.
- كن حذرًا بشأن الإفراط في التحسين. القصد من ذلك هو الحصول على استراتيجية مربحة (مكاسب أكثر من الخسائر بشكل مستدام) وليس استراتيجية مثالية.
يعمل الاختبار الرجعي كطريقة لإثبات مدى اهميه استراتيجية التداول. ومع ذلك ، فإن الاختبار العكسي الفعال سيعتمد أيضًا على الاستراتيجية الأساسية والوعي بحدود العملية.
